創価大学

本学経済学部の浅井学教授の論文3編が国際的な学術誌に掲載されました

研究

2020.12.22

経済学部の浅井教授の国際共同研究の成果として、3編の論文が国際的な学術誌に掲載されました。

香港科学技術大学の蘇家培教授との論文 "Quasi-Maximum Likelihood Estimation of Conditional Autoregressive Wishart Models"は、学術誌『Journal of Time Series Analysis』に掲載されました。また学術誌『Computational Economics』には、台湾の逢甲大学の陳婉淑教授らとの論文 "On a Bivariate Hysteretic AR-GARCH Model with Conditional Asymmetry in Correlations"、および台湾のアジア大学のマイケル・マカリア教授との論文 "Bayesian Analysis of Realized Matrix-Exponential GARCH Models"が掲載されました。

学術誌『Journal of Time Series Analysis』は、時系列データの分析における数理統計理論の発展を目的とした査読付き学術誌です。 1980年に設立され、John Wiley&Sonsから出版されています。学術誌『Computational Economics』は査読付きの学術誌で、経済学における複雑な問題を解くために、急速に発展しているコンピュータ手法を用いた研究を扱っています。1988年に創刊され、Springer社から刊行されています。

論文の掲載にあたり、浅井教授は「これらのモデルは金融資産のリスク分析に応用することができます。この視点から、現在、再生可能エネルギーへの投資に関する研究に取り組んでいます。SDGsに少しでも貢献できるように努力していきます」と語りました。

 





教員情報

専門分野 ファイナンスのリスク管理
研究テーマ 金融資産リスクのモデル化と予測