本学経済学部の浅井教授が台湾の大学の教授たちと執筆した論文が、学術誌Journal of Econometricsに掲載されました。

この学術誌は、計量経済学の理論・実証研究の発展のために1973年に創刊されたもので、計量経済学の分野ではトップクラスの学術誌です。浅井教授の論文が同学術誌に掲載されるのは5篇目となります。

論文「Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with Asymmetry, Long Memory and Higher-Moment Spillovers」では、金融資産の収益率とリスクのデータを同時に使って、リスクの非対称性や長期記憶性、また他の資産収益率やリスクの影響をモデル化し、推定する方法を考案しています。

浅井教授は今回の掲載について、「創価大学創立50周年の佳節に、世界の学術界に貢献できたことが何よりの喜びです。大学の発展のため、今後も研究に取り組んでまいります」と語りました。

"Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with Asymmetry, Long Memory and Higher-Moment Spillovers"

■教員情報
浅井　学
専門分野：ファイナンスのリスク管理
研究テーマ：金融資産リスクのモデル化と予測